Valuación de opciones barrera sobre acciones que no pagan dividendos : árboles bino-trinomiales y simulación Monte Carlo

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dc.contributor Campus Ciudad de México
dc.contributor.advisor Cruz Aranda, Fernando
dc.contributor.author Ugalde Ortega, Ezequiel
dc.date.accessioned 2017-11-09T21:40:04Z
dc.date.available 2017-11-09T21:40:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier 137520
dc.identifier.uri http://scripta.up.edu.mx/xmlui/handle/123456789/2305
dc.description.abstract El objetivo general del trabajo es analizar y determinar la convergencia, el costo computacional, así como la estabilidad y la calidad de los resultados proporcionados por los métodos basados en árboles binomiales y bino-trinomiales para la valuación de opciones con barrera, sobre acciones que no pagan dividendos, contrastando los resultados con los obtenidos por medio de fórmulas cerradas y simulaciones Monte Carlo y Monte Carlo Condicional. Además, se emplean técnicas numéricas para la valuación de las opciones y uso de software científico para su implementación.
dc.publisher Universidad Panamericana
dc.source Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.subject.classification CIENCIAS SOCIALES
dc.subject.other Opciones (Finanzas)
dc.subject.other Opciones barrera
dc.subject.other Opciones sobre acciones
dc.subject.other Método de Montecarlo
dc.subject.other Economía
dc.title Valuación de opciones barrera sobre acciones que no pagan dividendos : árboles bino-trinomiales y simulación Monte Carlo
dc.type Tesis de maestría


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