Pronóstico de precios de petróleo : una comparación entre modelos GARCH y redes neuronales diferenciales

Show simple item record

dc.contributor.author Ortíz Arango, Francisco
dc.date.accessioned 2017-10-24T22:56:59Z
dc.date.available 2017-10-24T22:56:59Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Ortíz Arango, F. (2017). Pronóstico de precios de petróleo: una comparación entre modelos GARCH y redes neuronales diferenciales. Investigación Económica, 76 (300) 105-126. DOI: 10.1016/j.inveco.2017.06.002
dc.identifier.issn 0185-1667
dc.identifier.other Campus Ciudad de México
dc.identifier.uri http://scripta.up.edu.mx/xmlui/handle/123456789/874
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.1016/j.inveco.2017.06.002
dc.description The aim of this paper is to show the advantages of the use of neural networks differentials (RND) as an efficient alternative method in calculating the forecasts of future prices of financial assets, for which a comparison is made with models of the GARCH family, to carry out the forecast of future closing price of crude oil barrels, types West Texas International and Brent. The results shows that the use of RND has essentially the same accuracy as the values obtained with the TGARCH (1,1) model and are superior to those obtained by the GARCH (1,1) model to calculate price forecasts barrels of crudes Brent and WTI respectively during the period of description, from January 2, 2013 to February 24, 2015 and the forecast period from February 25 to March 10, 2015. However, the effort made to obtain such results with the family of GARCH models is significantly higher than when using the RND, this supports the proposal to use the RND as a reliable alternative method in the analysis of time series. © 2017 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
dc.description.abstract El objetivo del presente trabajo es mostrar las ventajas que tiene el utilizar a las redes neuronales diferenciales (rnd) como un método alternativo eficiente en el cálculo de pronósticos de precios futuros de activos financieros, para lo cual se hace un comparativo con modelos de la familia garch, al llevar a cabo el pronóstico de precios de cierre de barriles de petróleo crudo de los tipos West Texas International (wti) y Brent. Los resultados demuestran que el uso de las rnd tiene, en esencia, la misma precisión que los valores obtenidos con el modelo tgarch(1,1) y son superiores a los obtenidos mediante el modelo garch(1,1), al calcular los pronósticos de precios de los barriles de petróleo Brent y wti respectivamente durante el periodo de descripción, del 2 de enero de 2013 al 24 de febrero de 2015, y del periodo de pronóstico, del 25 de febrero al 10 de marzo de 2015. Sin embargo, el esfuerzo realizado para obtener tales resultados con la familia de modelos garch es significativamente mayor que cuando se utilizan las rnd, esto apoya la propuesta de utilizar las rnd como un método alternativo fiable en el análisis de series de tiempo.
dc.description.statementofresponsibility Investigadores
dc.description.statementofresponsibility Estudiantes
dc.description.statementofresponsibility Maestros
dc.description.tableofcontents Ciencias Económicas y Empresariales
dc.language.iso spa
dc.publisher Universidad Nacional Autónoma de México
dc.relation Versión del editor
dc.relation.ispartof REPOSITORIO SCRIPTA
dc.relation.ispartof REPOSITORIO NACIONAL CONACYT
dc.relation.ispartof OPENAIRE
dc.rights Acceso Abierto
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
dc.rights.uri http://www.revistas.unam.mx/index.php/rie/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
dc.source Investigación Económica
dc.subject Differential neural networks
dc.subject GARCH
dc.subject Price forecast
dc.subject.classification CIENCIAS SOCIALES
dc.title Pronóstico de precios de petróleo : una comparación entre modelos GARCH y redes neuronales diferenciales
dc.type Artículo


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Acceso Abierto Except where otherwise noted, this item's license is described as Acceso Abierto

Search Scripta


Advanced Search

Browse

My Account