Selección de cartera y gestión de riesgo para una sociedad de inversión con fondos cotizados y su aplicación al mercado financiero mexicano

Desarrollo de una metodología para la construcción de portafolios de inversión, utilizando un modelo de selección de cartera basado en dos medidas de dispersión. El uso del valor en riesgo condicional como medida adicional, asegura la coherencia de riesgo y permite el modelado bajo condiciones extremas de los mercados utilizando escenarios en tiempo discreto. El modelo es validado mediante una aplicación al mercado mexicano con títulos referenciados a acciones lo que permite diversificar los factores de riesgo fundamentales de la economía, proponiendo carteras para diversos niveles de riesgo.

Introducción -- 1. Fundamentos de la teoría de inversiones -- II. La administración coherente de riesgo y el modelo de selección de cartera -- III. Los fondos cotizados y las selección de carteras -- IV. Validación del modelo "MVC" y su aplicación al mercado mexicano -- Conclusiones