Escuela de Ciencias Económicas y EmpresarialesGuigui Gámez, RenéRamos Báez, José CruzJosé CruzRamos BáezCampus Ciudad de México2023-11-182023-11-182010Ramos Báez, J.C. (2010). Determinación del VAR coherente para un portafolio óptimo : una aplicación de la teoría de las medidas coherentes. (Tesis de maestría). Universidad Panamericana.https://scripta.up.edu.mx/handle/20.500.12552/7336La existencia de un Sistema Financiero con lleva a un Sistema Bursátil en el cual se realiza la compra de acciones de diversas empresas teniendo la posibilidad de ganar o perder dependiendo de las condiciones (variaciones) del mercado.Introducción -- Marco teórico -- 1.Teoría moderna de portafolios -- 2. Valor en Riesgo (VAR) -- 3. Medidas coherentes de riesgos -- Marco de referencia -- 4. El sistema financiero de México -- 5. El sistema bursátil -- 6. Mercado de capitales -- 4. Comité de Basilea -- Metodología de la investigación -- 8. Protocolo de investigación -- 9. Análisis del sector de aplicación de referencia -- 10. El VAR en portafolios óptimos -- 11. Análisis de resultados -- ConclusionesAcceso AbiertoCIENCIAS SOCIALESCiencias Económicas y EmpresarialesAdministración del portafolioAdministración de riesgosValor en riesgoEconomíaResource Types::text::thesis::master thesis