Escuela de Ciencias Económicas y EmpresarialesCruz Aranda, FernandoUgalde Ortega, EzequielEzequielUgalde OrtegaCampus Ciudad de México2023-11-182023-11-182012https://scripta.up.edu.mx/handle/20.500.12552/7312El objetivo general del trabajo es analizar y determinar la convergencia, el costo computacional, así como la estabilidad y la calidad de los resultados proporcionados por los métodos basados en árboles binomiales y bino-trinomiales para la valuación de opciones con barrera, sobre acciones que no pagan dividendos, contrastando los resultados con los obtenidos por medio de fórmulas cerradas y simulaciones Monte Carlo y Monte Carlo Condicional. Además, se emplean técnicas numéricas para la valuación de las opciones y uso de software científico para su implementación.Introducción -- Capítulo 1. Modelos de valuación de opciones en tiempo discreto -- Capítulo 2. Opciones barrera -- Capítulo 3. Implementación de procedimientos numéricos para la evaluación de opciones con barrera -- Capítulo 4. Análisis del rendimiento de los métodos basados en arboles -- ConclusionesAcceso AbiertoOpciones (Finanzas)Opciones barreraOpciones sobre accionesMétodo de MontecarloCIENCIAS SOCIALESEconomíaResource Types::text::thesis::master thesis