Ciencias Económicas y Empresariales

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Subject: search.filters.subject.Administración del portafolio

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    Item type:Publication,
    Determinación del VAR coherente para un portafolio óptimo : una aplicación de la teoría de las medidas coherentes
    (2010)
    Ramos Báez, José Cruz
    ;
    Guigui Gámez, René
    ;
    Campus Ciudad de México
    La existencia de un Sistema Financiero con lleva a un Sistema Bursátil en el cual se realiza la compra de acciones de diversas empresas teniendo la posibilidad de ganar o perder dependiendo de las condiciones (variaciones) del mercado.
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    Item type:Publication,
    Selección de cartera y gestión de riesgo para una sociedad de inversión con fondos cotizados y su aplicación al mercado financiero mexicano
    (2013)
    Moral Munguía, Arturo José del
    ;
    Ortiz Arango, Francisco
    ;
    Campus Ciudad de México
    Desarrollo de una metodología para la construcción de portafolios de inversión, utilizando un modelo de selección de cartera basado en dos medidas de dispersión. El uso del valor en riesgo condicional como medida adicional, asegura la coherencia de riesgo y permite el modelado bajo condiciones extremas de los mercados utilizando escenarios en tiempo discreto. El modelo es validado mediante una aplicación al mercado mexicano con títulos referenciados a acciones lo que permite diversificar los factores de riesgo fundamentales de la economía, proponiendo carteras para diversos niveles de riesgo.
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