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Ortiz Arango, Francisco
Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos
Fronteras en economÃa financiera
2013
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López Herrera, Francisco
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Ortiz Arango, Francisco
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FRANCISCO ORTIZ ARANGO;350353
En esta ocasión el Volumen Cuatro la obra Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos, se enriquece de manera sustancial con la incorporación en la coordinación editorial del connotado investigador mexicano Francisco Venegas MartÃnez, ampliamente reconocido por sus grandes aportaciones al área de la EconomÃa Financiera, tanto en el ámbito académico como en el de la práctica financiera. En este cuarto volumen puede palparse la madurez que ha ido adquiriendo esta obra a lo largo de sus distintas ediciones. La obra está integrada por dieciseis capÃtulos, en los cuales se ha tratado de incluir algunos de los grandes temas de mayor interés teorÃco y práctico en las áreas de valuación de activos financieros y la administración de riesgos. La obra sigue su tradición fundacional de incluir los trabajos de colegas de distintas corrientes y temas de especialidad en el estudio de las Finanzas, asà como de distintas instituciones educativas donde colaboran como investigadores quienes participan como autores y coautores de los capÃtulos que integran este volumen, dando cuenta con ello de la importancia que se le ha atribuido a la investigación en estos tiempos recientes, trascendiendo las paredes fÃsicas de dichas instituciones. De esta forma la obra se ha convertido en un recinto en el cual se presenta una muestra de los resultados que se han alcanzado como frutos de los esfuerzos que se llevan a cabo, dÃa con dÃa, dentro de los distintos grupos de investigación en México e incluso colegas del extranjero, con el afán de lograr avances en el conocimiento que enriquezcan la comprensión sobre el funcionamiento cotidiano del medio financiero y sobre las decisiones que se toman en este medio.
2012
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Ortiz Arango, Francisco
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López Herrera,Francisco
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FRANCISCO ORTIZ ARANGO;350353
Esta investigación se basa en el empleo de algunas técnicas matemáticas empleadas en la mecánica cuántica, como la integral de trayectoria de Feynman, el principio de incertidumbre de Heisenberg o la teorÃa espectral, para poder plantear y resolver problemas como el cálculo del valor de opciones con doble barrera, opciones asiáticas o resolver problemas de valuación de tasas cortas de interés mediante modelos como el Vasicek.