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Valuación de opciones barrera sobre acciones que no pagan dividendos : árboles bino-trinomiales y simulación Monte Carlo
Date Issued
2012
Author(s)
Ugalde Ortega, Ezequiel
Advisor(s)
Cruz Aranda, Fernando
Type
Resource Types::text::thesis::master thesis
Abstract
El objetivo general del trabajo es analizar y determinar la convergencia, el costo computacional, así como la estabilidad y la calidad de los resultados proporcionados por los métodos basados en árboles binomiales y bino-trinomiales para la valuación de opciones con barrera, sobre acciones que no pagan dividendos, contrastando los resultados con los obtenidos por medio de fórmulas cerradas y simulaciones Monte Carlo y Monte Carlo Condicional. Además, se emplean técnicas numéricas para la valuación de las opciones y uso de software científico para su implementación.
File(s)137521.pdf (3.31 MB)
Tesis digital
License
Acceso Abierto
Table of contents
Introducción -- Capítulo 1. Modelos de valuación de opciones en tiempo discreto -- Capítulo 2. Opciones barrera -- Capítulo 3. Implementación de procedimientos numéricos para la evaluación de opciones con barrera -- Capítulo 4. Análisis del rendimiento de los métodos basados en arboles -- Conclusiones