Cálculo del valor en riesgo operacional mediante redes bayesianas para una empresa financiera

El objetivo del presente trabajo es plantear la metodología basada en el uso de redes bayesianas (RB) para identificar y cuantificar los factores de riesgo operacional (RO) asociados al proceso de transacciones financieras a través de medios electrónicos en una empresa financiera. El modelo de RB desarrollado se ejemplifica con datos de eventos simulados en un periodo equivalente a seis años a partir de información proporcionada por expertos en este tipo de procesos. Lo anterior representa una de las principales ventajas del uso de RB, pues permiten modelar las relaciones causa-efecto entre los diferentes factores de riesgo operacional. Finalmente se realiza el cálculo del Valor en Riesgo Operacional (OpVaR) para el ejemplo, en el que se incorporan factores de interacción que no son considerados en el modelo tradicional, proporcionando mejores condiciones de credibilidad a este valor.

The aim of this paper is to outline the methodology based on the use of Bayesian networks (BN) to identify and quantify operational risk (OR) factors associated with processing financial transactions through electronic means in a financial company. BN model developed is exemplified with data from simulated events equivalent to six years period, from information provided by experts in this type of process. This represents one of the main advantages of using BR, they allow modeling the cause-effect relationships between different OR factors. Finally operational value at risk (OpVaR) for the example is calculated, where interacting factors that are not considered in the traditional model are incorporated, providing better conditions of credibility to this value.