Determinación del VAR coherente para un portafolio óptimo : una aplicación de la teoría de las medidas coherentes
Date Issued
2010
Author(s)
Ramos Báez, José Cruz
Advisor(s)
Guigui Gámez, René
Type
Resource Types::text::thesis::master thesis
Abstract
La existencia de un Sistema Financiero con lleva a un Sistema Bursátil en el cual se realiza la compra de acciones de diversas empresas teniendo la posibilidad de ganar o perder dependiendo de las condiciones (variaciones) del mercado.
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License
Acceso Abierto
How to cite
Ramos Báez, J.C. (2010). Determinación del VAR coherente para un portafolio óptimo : una aplicación de la teoría de las medidas coherentes. (Tesis de maestría). Universidad Panamericana.
Table of contents
Introducción -- Marco teórico -- 1.Teoría moderna de portafolios -- 2. Valor en Riesgo (VAR) -- 3. Medidas coherentes de riesgos -- Marco de referencia -- 4. El sistema financiero de México -- 5. El sistema bursátil -- 6. Mercado de capitales -- 4. Comité de Basilea -- Metodología de la investigación -- 8. Protocolo de investigación -- 9. Análisis del sector de aplicación de referencia -- 10. El VAR en portafolios óptimos -- 11. Análisis de resultados -- Conclusiones