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Access type: UnknownSubject: search.filters.subject.Opciones (Finanzas)

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    Item type:Publication,
    Valuación de opciones barrera sobre acciones que no pagan dividendos : árboles bino-trinomiales y simulación Monte Carlo
    (2012)
    Ugalde Ortega, Ezequiel
    ;
    FERNANDO CRUZ ARANDA;63041
    ;
    Cruz Aranda, Fernando
    ;
    Campus Ciudad de México
    El objetivo general del trabajo es analizar y determinar la convergencia, el costo computacional, así como la estabilidad y la calidad de los resultados proporcionados por los métodos basados en árboles binomiales y bino-trinomiales para la valuación de opciones con barrera, sobre acciones que no pagan dividendos, contrastando los resultados con los obtenidos por medio de fórmulas cerradas y simulaciones Monte Carlo y Monte Carlo Condicional. Además, se emplean técnicas numéricas para la valuación de las opciones y uso de software científico para su implementación.
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    Item type:Publication,
    Valuación de opciones con volatilidad estocástica y simulación Monte Carlo utilizando el modelo de Heston para activos financieros que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
    (2012)
    Castillo Saldaña, Iren
    ;
    Campus Ciudad de México
    La volatilidad se ha convertido en la principal variable de análisis en los mercados financieros y su importancia radica en la determinación de los precios de los derivados, en particular de las opciones. La utilización de modelos que consideran a la volatilidad como estocástica permiten estimarla y modelarla de manera más precisa a diferencia del planteamiento de Black-Scholes que la consideraban como constante. El presente trabajo de investigación considera el modelo de Heston (1993) en el que la volatilidad puede ser especificada por un modelo de la familia ARCH, GARCH y TARCH, es decir, como un proceso de raíz cuadrada con reversión a la media. Las ecuaciones de precios se pueden calibrar con información de mercado de manera eficiente y robusta. Asimismo, la varianza es modelada por simulación Monte Carlo para la valuación de la opción
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